PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JFLI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JFLI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и SCHD


2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF
0.76%9.49%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Flexible Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий JFLI и SCHD

JFLI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

JFLI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JFLISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.32

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.05

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

3.55

+4.52

JFLI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JFLISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.88

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.84

-0.10

Корреляция

Корреляция между JFLI и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и SCHD

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF
7.84%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и SCHD

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


JFLISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-33.37%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.74%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.43%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.34%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.75%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и SCHD

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JFLISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.33%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.96%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.69%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

14.40%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

16.70%

-4.34%