Сравнение JFLI с BALQ
JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JFLI и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 16.32%.
JFLI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLI и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 8.43% | -0.05% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 16.32% | 0.04% |
Correlation
The correlation between JFLI and BALQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLI vs. BALQ — Ранг доходности на риск
JFLI
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JFLI c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLI | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLI и BALQ
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLI | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -11.79% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -5.55% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -2.49% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLI | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 20.84% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 20.84% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 20.84% | -8.85% |
Сравнение комиссий JFLI и BALQ
И JFLI, и BALQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и BALQ
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности BALQ в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.18% | 0.95% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.33% | 6.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JFLI and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLI and BALQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
JFLI has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 6.18% for BALQ.
JFLI is categorized as Global Allocation, while BALQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JFLI и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор