PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с BALQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с BALQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ).

JFLI и BALQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. BALQ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и BALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и BALQ

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%-0.35%
BALQ
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF		-3.62%-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у BALQ с доходностью -3.62%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALQ

1 день
1.44%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с BALQ:
BALQ с BALIBALQ с GPIQBALQ с JEPQBALQ с QQQIBALQ с QQQBALQ с SPYBALQ с QDVO

Сравнение комиссий JFLI и BALQ

И JFLI, и BALQ имеют комиссию равную 0.35%.

JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF
BALQ
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JFLI vs. BALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BALQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c BALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIBALQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. BALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIBALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.66

+1.41

Корреляция

Корреляция между JFLI и BALQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и BALQ

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности BALQ в 3.90%

TTM2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%
BALQ
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF		3.90%0.95%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и BALQ

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и BALQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLIBALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-11.79%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-7.28%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.08%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и BALQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLIBALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

18.46%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

18.46%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

18.46%

-6.10%