PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

JFLI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и DIVO

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%10.98%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGHJFLI с JEPQ
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий JFLI и DIVO

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF

Доходность на риск

JFLI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.36

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.99

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.92

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.07

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.83

-0.09

Корреляция

Корреляция между JFLI и DIVO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и DIVO

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и DIVO

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-30.04%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.21%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.96%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.62%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.95%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и DIVO

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.58%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.01%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

13.13%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

11.93%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

14.93%

-2.57%