Сравнение JFLI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
JFLI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JFLI и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFLI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0.76% | 9.49% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
JFLI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFLI и SPYI
JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
JFLI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
JFLI
SPYI
Сравнение JFLI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.57 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.54 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 8.06 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JFLI и SPYI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и SPYI
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.84% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и SPYI
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFLI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -16.47% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -11.02% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -4.50% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.86% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.11% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и SPYI
Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 4.65%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFLI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.10% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 8.29% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 16.22% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 13.12% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 13.12% | -0.76% |