PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, JFLI returned 21.01% vs 23.19% for SPYI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JFLI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

JFLI

1 день
0.05%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.72%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и SPYI

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.95%9.49%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%12.52%

Correlation

The correlation between JFLI and SPYI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between JFLI and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JFLI и SPYI

Секторы
JFLI
SPYI

Технологии

28.4%
35.5%

Финансовые услуги

10.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.9%

Промышленность

7.8%
8.4%

Здравоохранение

7.2%
8.5%

Коммунальные услуги

6.5%
2.3%

Энергетика

5.0%
3.5%

Недвижимость

4.6%
2.0%

Сырьевые материалы

3.1%
1.8%

Технологии

JFLI
28.4%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

JFLI
10.4%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

JFLI
9.8%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

JFLI
9.3%
SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

JFLI
8.1%
SPYI
4.9%

Промышленность

JFLI
7.8%
SPYI
8.4%

Здравоохранение

JFLI
7.2%
SPYI
8.5%

Коммунальные услуги

JFLI
6.5%
SPYI
2.3%

Энергетика

JFLI
5.0%
SPYI
3.5%

Недвижимость

JFLI
4.6%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

JFLI
3.1%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGHJFLI с NVDA
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

JFLI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.42

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.32

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.02

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

15.73

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.22

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JFLI и SPYI

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-16.47%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-7.72%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.17%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.80%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.48%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и SPYI

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.78%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.42%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

9.62%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

12.91%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

12.91%

-1.03%

Сравнение комиссий JFLI и SPYI

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и SPYI

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM2025202420232022
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.81%6.81%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and SPYI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFLI has higher volatility (2.30%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, SPYI leads with 23.19% vs 21.01% for JFLI. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 23.19% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 7.81% for JFLI.

JFLI is categorized as Global Allocation, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 0.68% for SPYI.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор