Сравнение RPAR с ENDW
RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, RPAR returned 12.75% vs 24.27% for ENDW. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и ENDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 13.13%.
RPAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.03%
ENDW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $417.73K | $548.09K | $402.87K | |
| $243.96K | $284.60K | $452.74K |
Сравнение доходности по годам RPAR и ENDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.77% | 16.52% |
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 13.13% | 29.25% |
Correlation
The correlation between RPAR and ENDW is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between RPAR and ENDW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPAR vs. ENDW — Ранг доходности на риск
RPAR
ENDW
Сравнение RPAR c ENDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPAR | ENDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.79 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 14.64 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPAR и ENDW
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и ENDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPAR | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -6.44% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -6.44% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -0.13% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -0.85% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.66% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и ENDW
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Cambria Endowment Style ETF (ENDW) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPAR | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.36% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 7.99% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 10.36% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 11.01% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 11.01% | +1.64% |
Сравнение комиссий RPAR и ENDW
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и ENDW
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что сопоставимо с доходностью ENDW в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.41% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.40% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RPAR and ENDW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPAR has higher volatility (2.74%) compared to ENDW (2.36%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs ENDW's -6.44%.
On 1-year performance, ENDW leads with 24.27% vs 12.75% for RPAR. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 24.27% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.
RPAR and ENDW have nearly identical dividend yields, around 2.40%.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Cambria. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.29% for ENDW.
ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPAR и ENDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор