Сравнение RPAR с ARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).
RPAR и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и ARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 17.98% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 0.91%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и ARB
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.
Доходность на риск
RPAR vs. ARB — Ранг доходности на риск
RPAR
ARB
Сравнение RPAR c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.64 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.38 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.59 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 17.51 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.95 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.95 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и ARB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и ARB
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ARB в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и ARB
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и ARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -5.60% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -1.20% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -5.60% | -24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | 0.00% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -0.96% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.25% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и ARB
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 0.86% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 2.01% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 2.79% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 4.37% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 4.41% | +8.32% |