PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALLW с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALLW и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLW и GVIP


Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.


ALLW

1 день
1.98%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.24%
1 год
19.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bridgewater All Weather ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Сравнение комиссий ALLW и GVIP

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.


Доходность на риск

ALLW vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALLWGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.04

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.55

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.76

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

6.94

+3.23

ALLW vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа GVIP равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALLWGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.04

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.71

+0.80

Корреляция

Корреляция между ALLW и GVIP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и GVIP

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности GVIP в 0.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
4.45%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ALLW и GVIP

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и GVIP.


Загрузка...

Показатели просадок


ALLWGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-37.09%

+28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-13.67%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-9.91%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-7.71%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.47%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и GVIP

Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 5.41%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ALLWGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.62%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

14.52%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

23.32%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

21.19%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

21.68%

-8.85%