Сравнение ALLW с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
ALLW и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ALLW и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLW и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.95% | 15.04% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -5.92% | 29.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.
ALLW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALLW и GVIP
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
ALLW vs. GVIP — Ранг доходности на риск
ALLW
GVIP
Сравнение ALLW c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.04 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.55 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.76 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 6.94 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.04 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.71 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между ALLW и GVIP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и GVIP
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности GVIP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.45% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и GVIP
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLW | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -37.09% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -13.67% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -9.91% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -7.71% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.47% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и GVIP
Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 5.41%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLW | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 8.62% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 14.52% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 23.32% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 21.19% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 21.68% | -8.85% |