PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с GVIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. ALLW is actively managed, while GVIP is passively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 36.94% for GVIP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.17%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и GVIP

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%29.15%

Correlation

The correlation between ALLW and GVIP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.49

The correlation between ALLW and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и GVIP

Секторы
ALLW
GVIP

Технологии

26.3%
38.6%

Финансовые услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.0%

Коммуникационные услуги

9.7%
11.5%

Промышленность

9.2%
9.5%

Здравоохранение

8.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
1.2%

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.8%
8.4%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ALLW
26.3%
GVIP
38.6%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
GVIP
15.8%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
GVIP
8.0%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
GVIP
11.5%

Промышленность

ALLW
9.2%
GVIP
9.5%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
GVIP
8.0%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
GVIP
1.2%

Энергетика

ALLW
4.9%
GVIP

-

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
GVIP

-

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
GVIP
8.4%

Недвижимость

ALLW
1.8%
GVIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с RPAR
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGROGVIP с DIVO

Доходность на риск

ALLW vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.05

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.74

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.71

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

11.81

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.82

+0.80

Просадки

Сравнение просадок ALLW и GVIP

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-37.09%

+28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-13.67%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.33%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-7.59%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.14%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и GVIP

Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 3.43%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.42%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

14.47%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

18.13%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

21.29%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

21.65%

-9.11%

Сравнение комиссий ALLW и GVIP

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и GVIP

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and GVIP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs GVIP's -37.09%.

On 1-year performance, GVIP leads with 36.94% vs 23.78% for ALLW. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVIP has performed better with a 36.94% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.29% for GVIP.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while GVIP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.45% for GVIP.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор