PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и ABALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий RPAR и ABALX

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

RPAR vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.28

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.43

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

10.15

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.79

-0.46

Корреляция

Корреляция между RPAR и ABALX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и ABALX

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и ABALX

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-40.20%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-7.33%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-18.76%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-5.37%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-3.86%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.76%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и ABALX

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.89%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

6.96%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

11.22%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

10.45%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

10.63%

+2.10%