PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROUS с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.42%/yr vs 12.08%/yr for QARP. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 15.18%.

ROUS

1 день
-0.53%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
14.02%
С начала года
18.70%
1 год
28.33%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.83%
Всё время*
11.17%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF
$5.24M$4.56M$3.64M

Сравнение доходности по годам ROUS и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		18.70%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.33%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between ROUS and QARP is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between ROUS and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и QARP

Секторы
ROUS
QARP

Технологии

35.2%
24.1%

Здравоохранение

11.1%
14.0%

Финансовые услуги

11.1%
12.4%

Промышленность

10.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
9.5%

Коммунальные услуги

3.7%
1.9%

Энергетика

2.7%
6.3%

Недвижимость

2.2%
1.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Технологии

ROUS
35.2%
QARP
24.1%

Здравоохранение

ROUS
11.1%
QARP
14.0%

Финансовые услуги

ROUS
11.1%
QARP
12.4%

Промышленность

ROUS
10.4%
QARP
7.9%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
QARP
9.4%

Коммуникационные услуги

ROUS
6.3%
QARP
10.5%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.4%
QARP
9.5%

Коммунальные услуги

ROUS
3.7%
QARP
1.9%

Энергетика

ROUS
2.7%
QARP
6.3%

Недвижимость

ROUS
2.2%
QARP
1.0%

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
QARP
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

ROUS vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROUS c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.54

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.57

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.73

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

16.69

+2.17

ROUS vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и QARP

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-35.44%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.26%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.65%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-22.75%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.10%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.37%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и QARP

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.80%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.20%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

10.65%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.53%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

19.51%

-2.59%

Сравнение комиссий ROUS и QARP

И ROUS, и QARP имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и QARP

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.30%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and QARP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (3.09%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.42% vs 12.08% for QARP. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.42% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS and QARP have the same expense ratio: 0.19% per year.

ROUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.00% for QARP.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QARP is Quality Factor. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Hartford and Deutsche Bank.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор