PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROUS с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.36%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 12.78%.

ROUS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
11.42%
С начала года
15.51%
1 год
25.72%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.80%

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		15.51%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.33%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between ROUS and QARP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between ROUS and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и QARP

Секторы
ROUS
QARP

Технологии

37.3%
23.5%

Здравоохранение

10.3%
13.9%

Финансовые услуги

9.9%
12.1%

Промышленность

9.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
9.6%

Коммунальные услуги

3.5%
2.0%

Энергетика

2.6%
5.8%

Сырьевые материалы

2.1%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Технологии

ROUS
37.3%
QARP
23.5%

Здравоохранение

ROUS
10.3%
QARP
13.9%

Финансовые услуги

ROUS
9.9%
QARP
12.1%

Промышленность

ROUS
9.8%
QARP
8.5%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
QARP
9.6%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.1%
QARP
11.3%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.5%
QARP
9.6%

Коммунальные услуги

ROUS
3.5%
QARP
2.0%

Энергетика

ROUS
2.6%
QARP
5.8%

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
QARP
2.3%

Недвижимость

ROUS
2.0%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с SPMOROUS с QQQ
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

ROUS vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.38

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.34

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.46

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

15.38

+2.01

ROUS vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и QARP

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-35.44%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.26%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.65%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-22.75%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

0.00%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.39%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.63%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и QARP

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеют волатильность 2.89% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.76%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.22%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

10.58%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.54%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

19.55%

-2.63%

Сравнение комиссий ROUS и QARP

И ROUS, и QARP имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и QARP

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.34%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and QARP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (2.89%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.36% vs 12.09% for QARP. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.36% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS and QARP have the same expense ratio: 0.19% per year.

ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.02% for QARP.

ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Hartford and Deutsche Bank.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор