PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROUS с NITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с NITE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and NITE (The Nightview Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. ROUS is passively managed, while NITE is actively managed. Over the past year, ROUS returned 28.33% vs 19.90% for NITE. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROUS charges 0.19%/yr vs 1.25%/yr for NITE.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и NITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и The Nightview Fund (NITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у NITE с доходностью 3.42%.

ROUS

1 день
-0.53%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
14.02%
С начала года
18.70%
1 год
28.33%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.83%
Всё время*
11.17%

NITE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
5.71%
С начала года
3.42%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NITE

The Nightview Fund
$151.49K$70.61K$32.16K

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF
$5.24M$4.56M$3.64M

Сравнение доходности по годам ROUS и NITE

2026 (YTD)20252024
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		18.70%15.21%6.43%
NITE
The Nightview Fund		3.42%22.57%19.07%

Correlation

The correlation between ROUS and NITE is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.64

The correlation between ROUS and NITE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и NITE

Секторы
ROUS
NITE

Технологии

35.2%
30.8%

Здравоохранение

11.1%
3.8%

Финансовые услуги

11.1%
17.6%

Промышленность

10.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
35.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Коммунальные услуги

3.7%
4.0%

Энергетика

2.7%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Технологии

ROUS
35.2%
NITE
30.8%

Здравоохранение

ROUS
11.1%
NITE
3.8%

Финансовые услуги

ROUS
11.1%
NITE
17.6%

Промышленность

ROUS
10.4%
NITE
8.7%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
NITE
35.1%

Коммуникационные услуги

ROUS
6.3%
NITE
3.7%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.4%
NITE

-

Коммунальные услуги

ROUS
3.7%
NITE
4.0%

Энергетика

ROUS
2.7%
NITE

-

Недвижимость

ROUS
2.2%
NITE

-

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
NITE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

The Nightview Fund

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с NITE:
NITE с BCORNITE с QUSNITE с CCORNITE с DLNNITE с SGRTNITE с GQGUNITE с DGRO

Доходность на риск

ROUS vs. NITE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROUS c NITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и The Nightview Fund (NITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSNITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.94

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.39

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

1.32

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

3.34

+15.52

ROUS vs. NITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа NITE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и NITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и NITE

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки NITE в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и NITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSNITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-29.57%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-15.16%

+9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-6.66%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.62%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

5.97%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и NITE

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 3.09%, в то время как у The Nightview Fund (NITE) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSNITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.06%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

16.41%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

21.21%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

26.41%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

26.41%

-9.49%

Сравнение комиссий ROUS и NITE

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NITE в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и NITE

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как NITE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.30%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and NITE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NITE has higher volatility (6.06%) compared to ROUS (3.09%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs NITE's -29.57%.

On 1-year performance, ROUS leads with 28.33% vs 19.90% for NITE. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROUS has performed better with a 28.33% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

ROUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for NITE.

They also come from different issuers: Hartford and Nightview. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 1.25% for NITE.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и NITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор