Сравнение ROUS с HTRB
ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. ROUS is passively managed, while HTRB is actively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.42%/yr vs 0.10%/yr for HTRB. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for HTRB.
Доходность
Сравнение доходности ROUS и HTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROUS показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.17%.
ROUS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.83%
- Всё время*
- 11.17%
HTRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.84M | $5.75M | $8.03M | |
| $5.24M | $4.56M | $3.64M |
Сравнение доходности по годам ROUS и HTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 18.70% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 6.61% | 23.94% | -9.59% | 10.05% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 0.17% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.80% | 8.87% | 10.39% | -0.88% | 0.97% |
Correlation
The correlation between ROUS and HTRB is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.11 |
Over the past year, ROUS and HTRB have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROUS vs. HTRB — Ранг доходности на риск
ROUS
HTRB
Сравнение ROUS c HTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROUS | HTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.01 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.86 | 2.51 | +16.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROUS и HTRB
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и HTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROUS | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -19.48% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -2.82% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -5.29% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -19.48% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.64% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.75% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.14% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и HTRB
Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROUS | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.18% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 3.07% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 3.73% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 6.12% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 5.54% | +11.38% |
Сравнение комиссий ROUS и HTRB
ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HTRB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и HTRB
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности HTRB в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.71% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.30% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
ROUS and HTRB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROUS has higher volatility (3.09%) compared to HTRB (1.18%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs HTRB's -19.48%.
On 5-year performance, ROUS leads with 12.42% vs 0.10% for HTRB. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.42% return vs 0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for HTRB.
HTRB has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.30% for ROUS.
ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.29% for HTRB.
ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROUS и HTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор