PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с HTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с HTRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. ROUS is passively managed, while HTRB is actively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.84%/yr vs 0.42%/yr for HTRB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for HTRB.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и HTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.35%.

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%

HTRB

1 день
0.09%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.14%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и HTRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%10.01%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		0.35%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.80%8.87%10.39%-0.88%1.02%

Correlation

The correlation between ROUS and HTRB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г.

0.10

Over the past year, ROUS and HTRB have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ROUS и HTRB

Секторы
ROUS
HTRB

Технологии

33.2%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Финансовые услуги

10.6%

-

Промышленность

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Энергетика

3.0%
100.0%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

ROUS
33.2%
HTRB

-

Здравоохранение

ROUS
10.7%
HTRB

-

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
HTRB

-

Промышленность

ROUS
10.4%
HTRB

-

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
HTRB

-

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
HTRB

-

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
HTRB

-

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
HTRB

-

Энергетика

ROUS
3.0%
HTRB
100.0%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
HTRB

-

Недвижимость

ROUS
2.1%
HTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Hartford Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с GTOHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTB

Доходность на риск

ROUS vs. HTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c HTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSHTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.36

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.02

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

1.83

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.71

5.41

+15.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. HTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа HTRB равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и HTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSHTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.36

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.07

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ROUS и HTRB

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и HTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSHTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-19.48%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-2.82%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-6.52%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-19.48%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.81%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.95%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и HTRB

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSHTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.28%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

2.73%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

3.85%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

6.12%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

5.57%

+11.38%

Сравнение комиссий ROUS и HTRB

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HTRB в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и HTRB

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности HTRB в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.63%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and HTRB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (2.44%) compared to HTRB (1.28%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs HTRB's -19.48%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.84% vs 0.42% for HTRB. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.84% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for HTRB.

HTRB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.32% for ROUS.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.29% for HTRB.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и HTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор