PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROUS с HFGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO).

ROUS и HFGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ROUS и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROUS и HFGO

2026 (YTD)20252024202320222021
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		3.48%15.21%17.61%15.05%-9.65%3.61%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью -9.27%.

ROUS

1 день
0.81%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.19%
1 год
19.00%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.74%

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с SPMOROUS с OMFLROUS с SPHQ
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI

Сравнение комиссий ROUS и HFGO

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF

Доходность на риск

ROUS vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSHFGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.73

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.20

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.03

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

3.37

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HFGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSHFGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.73

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.21

+0.40

Корреляция

Корреляция между ROUS и HFGO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и HFGO

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.49%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROUS и HFGO

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и HFGO.

Загрузка...

Показатели просадок

ROUSHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-44.64%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-18.29%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-13.36%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-16.62%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.58%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и HFGO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.07%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROUSHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.92%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

14.44%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

24.57%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

26.16%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

26.16%

-9.22%