PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с HFGO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Hartford. ROUS is passively managed, while HFGO is actively managed. Over the past 3 years, ROUS returned 19.87%/yr vs 23.40%/yr for HFGO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for HFGO.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью 4.25%.

ROUS

1 день
-0.90%
1 месяц
0.88%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.97%
1 год
27.51%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.99%

HFGO

1 день
-2.73%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.71%
1 год
20.30%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и HFGO

2026 (YTD)20252024202320222021
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		15.33%15.21%17.61%15.05%-9.65%3.37%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		4.25%15.52%40.73%42.45%-36.69%-6.95%

Correlation

The correlation between ROUS and HFGO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.73

The correlation between ROUS and HFGO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROUS и HFGO

Секторы
ROUS
HFGO

Технологии

37.3%
55.3%

Здравоохранение

10.3%
7.2%

Финансовые услуги

9.9%
2.0%

Промышленность

9.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
19.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.5%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

2.6%
0.5%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

ROUS
37.3%
HFGO
55.3%

Здравоохранение

ROUS
10.3%
HFGO
7.2%

Финансовые услуги

ROUS
9.9%
HFGO
2.0%

Промышленность

ROUS
9.8%
HFGO
3.6%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
HFGO
11.8%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.1%
HFGO
19.7%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.5%
HFGO
0.5%

Коммунальные услуги

ROUS
3.5%
HFGO

-

Энергетика

ROUS
2.6%
HFGO
0.5%

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
HFGO

-

Недвижимость

ROUS
2.0%
HFGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с FMAGHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с QQQ

Доходность на риск

ROUS vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSHFGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.05

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.50

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.11

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

3.50

+15.17

ROUS vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа HFGO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и HFGO

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и HFGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-44.64%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-18.29%

+12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-25.19%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-7.83%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-15.98%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

5.82%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и HFGO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.01%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

8.43%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

15.45%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

19.44%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

26.01%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

26.01%

-9.02%

Сравнение комиссий ROUS и HFGO

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и HFGO

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.34%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and HFGO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (8.43%) compared to ROUS (4.01%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs HFGO's -44.64%.

On 3-year performance, HFGO leads with 23.40% vs 19.87% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 23.40% return vs 19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for HFGO.

Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.60% for HFGO.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и HFGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор