PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFGO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с GARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HFGO is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 21.42%/yr vs 29.17%/yr for GARP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 17.68%.

HFGO

1 день
-2.50%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
5.63%
С начала года
5.13%
1 год
13.84%
3 года*
21.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		5.13%15.52%40.73%42.45%-36.69%-6.95%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%42.86%-26.75%0.74%

Correlation

The correlation between HFGO and GARP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between HFGO and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и GARP

Секторы
HFGO
GARP

Технологии

55.3%
54.7%

Коммуникационные услуги

19.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.8%

Здравоохранение

7.2%
5.5%

Промышленность

3.6%
6.7%

Финансовые услуги

2.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.5%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

HFGO
55.3%
GARP
54.7%

Коммуникационные услуги

HFGO
19.7%
GARP
11.4%

Потребительский циклический сектор

HFGO
11.8%
GARP
8.8%

Здравоохранение

HFGO
7.2%
GARP
5.5%

Промышленность

HFGO
3.6%
GARP
6.7%

Финансовые услуги

HFGO
2.0%
GARP
7.7%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
GARP

-

Энергетика

HFGO
0.5%
GARP
2.8%

Сырьевые материалы

HFGO

-

GARP
1.1%

Недвижимость

HFGO

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

HFGO

-

GARP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SEIMHFGO с SCHGHFGO с FMAGHFGO с QQQHFGO с spmoHFGO с VTI
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

HFGO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFGOGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.62

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.19

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.32

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

8.80

-6.49

HFGO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFGO и GARP

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-31.34%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-13.69%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-23.73%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-3.69%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-7.29%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

3.60%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и GARP

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.26%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

15.91%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

19.59%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

22.30%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

23.94%

+2.01%

Сравнение комиссий HFGO и GARP

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и GARP

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and GARP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (6.84%) compared to GARP (6.26%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 29.17% vs 21.42% for HFGO. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 29.17% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

GARP has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for HFGO.

They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор