PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFGO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с GARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. HFGO is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 24.64%/yr vs 31.83%/yr for GARP. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 22.03%.

HFGO

1 день
-0.34%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
16.05%
С начала года
8.83%
1 год
16.74%
3 года*
24.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.71%

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

HFGO

Hartford Large Cap Growth ETF
$1.44M$1.16M$1.27M

Сравнение доходности по годам HFGO и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		8.83%15.52%40.73%42.45%-36.69%-6.95%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%0.74%

Correlation

The correlation between HFGO and GARP is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between HFGO and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и GARP

Секторы
HFGO
GARP

Технологии

59.7%
54.7%

Коммуникационные услуги

17.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.1%

Здравоохранение

7.0%
5.4%

Промышленность

4.0%
6.4%

Финансовые услуги

2.1%
7.9%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.5%
3.0%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

HFGO
59.7%
GARP
54.7%

Коммуникационные услуги

HFGO
17.6%
GARP
11.0%

Потребительский циклический сектор

HFGO
7.8%
GARP
9.1%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
GARP
5.4%

Промышленность

HFGO
4.0%
GARP
6.4%

Финансовые услуги

HFGO
2.1%
GARP
7.9%

Сырьевые материалы

HFGO
1.0%
GARP
1.1%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
GARP

-

Энергетика

HFGO
0.5%
GARP
3.0%

Недвижимость

HFGO

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

HFGO

-

GARP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SEIMHFGO с SCHGHFGO с FMAGHFGO с QQQHFGO с VTIHFGO с spmo
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ

Доходность на риск

HFGO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HFGO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFGOGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.82

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.46

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.67

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

9.73

-7.09

HFGO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFGO и GARP

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-31.34%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-13.69%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-23.73%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.26%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-7.26%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

3.76%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и GARP

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

6.22%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

16.09%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

20.11%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

22.39%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

23.93%

+2.06%

Сравнение комиссий HFGO и GARP

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и GARP

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HFGO and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFGO has higher volatility (8.03%) compared to GARP (6.22%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 31.83% vs 24.64% for HFGO. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 31.83% return vs 24.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while GARP is Quality Factor. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор