PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFGO с GARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

HFGO и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HFGO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGO и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с QQQHFGO с VTIHFGO с FMAG
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPMOGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Сравнение комиссий HFGO и GARP

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Доходность на риск

HFGO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.09

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.65

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.00

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

7.30

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.72

-0.51

Корреляция

Корреляция между HFGO и GARP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и GARP

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM202520242023202220212020
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок HFGO и GARP

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и GARP.

Загрузка...

Показатели просадок

HFGOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-31.34%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-13.69%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-9.19%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-7.53%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.76%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и GARP

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 7.92% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFGOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.59%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.50%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

24.41%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

21.86%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

24.02%

+2.14%