PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPMO с HFGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPMO и HFGO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPMO с HFGO

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO).

SPMO и HFGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или HFGO.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMO:

1.08

HFGO:

0.54

Коэф-т Сортино

SPMO:

1.59

HFGO:

0.90

Коэф-т Омега

SPMO:

1.23

HFGO:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPMO:

1.34

HFGO:

0.58

Коэф-т Мартина

SPMO:

4.84

HFGO:

1.82

Индекс Язвы

SPMO:

5.58%

HFGO:

8.03%

Дневная вол-ть

SPMO:

25.00%

HFGO:

27.68%

Макс. просадка

SPMO:

-30.95%

HFGO:

-44.64%

Текущая просадка

SPMO:

-2.28%

HFGO:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью -4.33%.

SPMO

С начала года

8.46%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

8.10%

1 год

25.63%

3 года

25.19%

5 лет

21.33%

10 лет

N/A

HFGO

С начала года

-4.33%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-1.99%

1 год

13.86%

3 года

24.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SPMO и HFGO

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMO и HFGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг риск-скорректированной доходности HFGO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFGO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMO c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа HFGO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и HFGO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.50%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и HFGO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и HFGO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и HFGO

Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеют волатильность 5.21% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...