PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFGO с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFGO и SPMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HFGO с SPMO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

HFGO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFGO или SPMO.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFGO:

0.63

SPMO:

1.22

Коэф-т Сортино

HFGO:

0.93

SPMO:

1.64

Коэф-т Омега

HFGO:

1.13

SPMO:

1.23

Коэф-т Кальмара

HFGO:

0.61

SPMO:

1.39

Коэф-т Мартина

HFGO:

1.91

SPMO:

5.03

Индекс Язвы

HFGO:

8.09%

SPMO:

5.58%

Дневная вол-ть

HFGO:

27.75%

SPMO:

25.08%

Макс. просадка

HFGO:

-44.64%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

HFGO:

-7.19%

SPMO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 11.09%.

HFGO

С начала года

-2.26%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

-0.94%

1 год

17.44%

3 года

22.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

11.09%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

9.23%

1 год

30.41%

3 года

24.56%

5 лет

21.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Сравнение комиссий HFGO и SPMO

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFGO и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг риск-скорректированной доходности HFGO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFGO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFGO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и SPMO

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.48%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок HFGO и SPMO

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и SPMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и SPMO

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 5.34% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...