PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с SEIM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 26.61%/yr vs 29.67%/yr for SEIM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.74%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIM

1 день
-0.15%
1 месяц
6.24%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.62%
1 год
36.27%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-2.33%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.74%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Correlation

The correlation between HFGO and SEIM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.86

The correlation between HFGO and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и SEIM

Секторы
HFGO
SEIM

Технологии

52.0%
29.5%

Коммуникационные услуги

21.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
7.2%

Здравоохранение

7.0%
9.5%

Промышленность

3.1%
6.8%

Финансовые услуги

2.3%
8.1%

Энергетика

0.6%
11.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
7.9%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Недвижимость

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

HFGO
52.0%
SEIM
29.5%

Коммуникационные услуги

HFGO
21.5%
SEIM
4.4%

Потребительский циклический сектор

HFGO
12.9%
SEIM
7.2%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
SEIM
9.5%

Промышленность

HFGO
3.1%
SEIM
6.8%

Финансовые услуги

HFGO
2.3%
SEIM
8.1%

Энергетика

HFGO
0.6%
SEIM
11.8%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
SEIM
7.9%

Сырьевые материалы

HFGO

-

SEIM
4.7%

Недвижимость

HFGO

-

SEIM
7.2%

Коммунальные услуги

HFGO

-

SEIM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGSSEIM с IWY

Доходность на риск

HFGO vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.24

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.04

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.62

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

15.90

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.24

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.19

-0.80

Просадки

Сравнение просадок HFGO и SEIM

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-22.17%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-10.07%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-22.17%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.47%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-3.98%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.29%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и SEIM

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеют волатильность 4.83% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.63%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.33%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

16.28%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

18.85%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

18.85%

+7.04%

Сравнение комиссий HFGO и SEIM

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и SEIM

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM2025202420232022
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and SEIM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to SEIM (4.63%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 26.61% for HFGO. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 26.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SEIM is Momentum. They also come from different issuers: Hartford and SEI. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор