PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с SEIM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 23.31%/yr vs 29.06%/yr for SEIM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.33%.

HFGO

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.20%
С начала года
4.03%
6 месяцев
2.42%
1 год
18.09%
3 года*
23.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIM

1 день
0.00%
1 месяц
2.95%
С начала года
18.33%
6 месяцев
16.17%
1 год
33.03%
3 года*
29.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		4.03%15.52%40.73%42.45%-6.95%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.33%20.20%39.12%16.25%-5.62%

Correlation

The correlation between HFGO and SEIM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.86

The correlation between HFGO and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и SEIM

Секторы
HFGO
SEIM

Технологии

55.3%
29.5%

Коммуникационные услуги

19.7%
4.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
7.2%

Здравоохранение

7.2%
9.5%

Промышленность

3.6%
6.8%

Финансовые услуги

2.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
7.9%

Энергетика

0.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Недвижимость

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

HFGO
55.3%
SEIM
29.5%

Коммуникационные услуги

HFGO
19.7%
SEIM
4.4%

Потребительский циклический сектор

HFGO
11.8%
SEIM
7.2%

Здравоохранение

HFGO
7.2%
SEIM
9.5%

Промышленность

HFGO
3.6%
SEIM
6.8%

Финансовые услуги

HFGO
2.0%
SEIM
8.1%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
SEIM
7.9%

Энергетика

HFGO
0.5%
SEIM
11.8%

Сырьевые материалы

HFGO

-

SEIM
4.7%

Недвижимость

HFGO

-

SEIM
7.2%

Коммунальные услуги

HFGO

-

SEIM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с FMAGHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGSSEIM с GARP

Доходность на риск

HFGO vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFGOSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.91

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.60

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.30

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

14.07

-10.97

HFGO vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SEIM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFGO и SEIM

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-22.17%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-10.07%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-22.17%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-2.24%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-3.96%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.35%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и SEIM

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.15%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

14.39%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

17.41%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

19.08%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

19.08%

+6.92%

Сравнение комиссий HFGO и SEIM

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и SEIM

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM2025202420232022
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and SEIM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (8.43%) compared to SEIM (7.15%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.06% vs 23.31% for HFGO. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.06% return vs 23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SEIM is Momentum. They also come from different issuers: Hartford and SEI. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор