PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HFGO is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 23.31%/yr vs 25.87%/yr for QQQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

HFGO

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.20%
С начала года
4.03%
6 месяцев
2.42%
1 год
18.09%
3 года*
23.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		4.03%15.52%40.73%42.45%-36.69%-6.95%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%0.77%

Correlation

The correlation between HFGO and QQQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.94

The correlation between HFGO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и QQQ

Секторы
HFGO
QQQ

Технологии

55.3%
58.7%

Коммуникационные услуги

19.7%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.4%

Здравоохранение

7.2%
3.7%

Промышленность

3.6%
2.6%

Финансовые услуги

2.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.4%

Энергетика

0.5%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

HFGO
55.3%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

HFGO
19.7%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

HFGO
11.8%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

HFGO
7.2%
QQQ
3.7%

Промышленность

HFGO
3.6%
QQQ
2.6%

Финансовые услуги

HFGO
2.0%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
QQQ
6.4%

Энергетика

HFGO
0.5%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

HFGO

-

QQQ
1.0%

Недвижимость

HFGO

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

HFGO

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с FMAGHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

HFGO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFGOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.81

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.41

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.71

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

10.01

-6.91

HFGO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFGO и QQQ

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-82.97%

+38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-11.96%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-22.77%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-4.66%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-32.72%

+16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.23%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и QQQ

Текущая волатильность для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) составляет 8.43%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что HFGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

9.17%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

14.54%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

17.95%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

22.69%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

22.41%

+3.59%

Сравнение комиссий HFGO и QQQ

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и QQQ

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HFGO and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to HFGO (8.43%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 25.87% vs 23.31% for HFGO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HFGO has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 25.87% return vs 23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор