PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.73%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROUS показывает доходность 16.78%, а FSMD немного выше – 17.58%.

ROUS

1 день
0.92%
1 месяц
4.29%
С начала года
16.78%
6 месяцев
16.06%
1 год
29.16%
3 года*
20.15%
5 лет*
12.73%
10 лет*
13.26%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.78%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%9.77%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between ROUS and FSMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between ROUS and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и FSMD

Секторы
ROUS
FSMD

Технологии

33.2%
18.2%

Здравоохранение

10.7%
11.6%

Финансовые услуги

10.6%
15.4%

Промышленность

10.4%
20.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.3%

Коммунальные услуги

3.8%
2.2%

Энергетика

3.0%
4.6%

Сырьевые материалы

2.2%
3.9%

Недвижимость

2.1%
6.2%

Технологии

ROUS
33.2%
FSMD
18.2%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
FSMD
11.6%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
FSMD
15.4%

Промышленность

ROUS
10.4%
FSMD
20.7%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
FSMD
11.1%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
FSMD
2.8%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
FSMD
3.3%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
FSMD
2.2%

Энергетика

ROUS
3.0%
FSMD
4.6%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
FSMD
3.9%

Недвижимость

ROUS
2.1%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

ROUS vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.78

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.58

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

3.30

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

11.89

+8.06

ROUS vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и FSMD

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-40.67%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.44%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-22.16%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-22.16%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.98%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.34%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и FSMD

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.14%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

11.85%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

15.69%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

18.55%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

21.43%

-4.45%

Сравнение комиссий ROUS и FSMD

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и FSMD

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and FSMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to ROUS (3.78%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.73% vs 10.00% for FSMD. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.73% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.18% for FSMD.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Hartford and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.29% for FSMD.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор