Сравнение ROSC с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
ROSC и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -12.38% | 24.49% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -1.27% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции ROSC уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.92% соответственно.
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
VXF
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и VXF
ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
ROSC vs. VXF — Ранг доходности на риск
ROSC
VXF
Сравнение ROSC c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.72 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и VXF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и VXF
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VXF в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.18% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и VXF
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -58.03% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -14.68% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -36.39% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -41.72% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.12% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -9.61% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.56% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и VXF
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.00% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 13.49% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 23.05% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 22.36% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.26% | -2.00% |