PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROSC с VMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford US Value ETF (VMAX).

ROSC и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ROSC и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROSC и VMAX

2026 (YTD)202520242023
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		3.97%10.18%7.28%8.91%
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 4.27%.

ROSC

1 день
0.79%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.97%
6 месяцев
8.41%
1 год
22.91%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.03%

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с VBVMAX с SPYV

Сравнение комиссий ROSC и VMAX

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
VMAX
Hartford US Value ETF

Доходность на риск

ROSC vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCVMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.56

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.50

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

7.27

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.21

-0.78

Корреляция

Корреляция между ROSC и VMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и VMAX

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VMAX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		2.01%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROSC и VMAX

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и VMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ROSCVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-19.05%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.38%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.91%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-2.72%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.76%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и VMAX

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROSCVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.97%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.83%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

18.40%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

15.80%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

15.80%

+4.46%