PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с VMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. ROSC is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, ROSC returned 33.38% vs 29.67% for VMAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROSC показывает доходность 13.44%, а VMAX немного выше – 13.67%.

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и VMAX

2026 (YTD)202520242023
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%8.91%
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%

Correlation

The correlation between ROSC and VMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between ROSC and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и VMAX

Секторы
ROSC
VMAX

Здравоохранение

20.1%
11.0%

Финансовые услуги

18.7%
33.3%

Потребительский циклический сектор

14.1%
3.7%

Технологии

12.1%
10.8%

Промышленность

11.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.9%

Недвижимость

5.5%
4.3%

Энергетика

3.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.7%

Сырьевые материалы

2.5%
2.8%

Коммунальные услуги

1.9%
5.7%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
VMAX
11.0%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
VMAX
33.3%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
VMAX
3.7%

Технологии

ROSC
12.1%
VMAX
10.8%

Промышленность

ROSC
11.2%
VMAX
5.6%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
VMAX
3.9%

Недвижимость

ROSC
5.5%
VMAX
4.3%

Энергетика

ROSC
3.8%
VMAX
12.3%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
VMAX
6.7%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
VMAX
2.8%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
VMAX
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Доходность на риск

ROSC vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.43

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.31

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

6.05

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

21.27

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.41

-0.94

Просадки

Сравнение просадок ROSC и VMAX

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-19.05%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-4.93%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-2.56%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.40%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и VMAX

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.78%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.78%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.26%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

15.45%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

15.45%

+4.83%

Сравнение комиссий ROSC и VMAX

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и VMAX

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VMAX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and VMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.74%) compared to VMAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, ROSC leads with 33.38% vs 29.67% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROSC has performed better with a 33.38% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

VMAX has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.84% for ROSC.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VMAX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор