PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с OVS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ROSC is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 5 years, ROSC returned 8.39%/yr vs 6.29%/yr for OVS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 19.21%.

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%

OVS

1 день
1.33%
1 месяц
1.86%
С начала года
19.21%
6 месяцев
18.24%
1 год
38.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%10.31%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		19.21%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%

Correlation

The correlation between ROSC and OVS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between ROSC and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и OVS

Секторы
ROSC
OVS

Здравоохранение

20.1%
11.0%

Финансовые услуги

18.7%
17.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%
13.4%

Технологии

12.1%
15.3%

Промышленность

11.2%
15.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.6%

Недвижимость

5.5%
7.7%

Энергетика

3.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

2.5%
5.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
OVS
11.0%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
OVS
17.0%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
OVS
13.4%

Технологии

ROSC
12.1%
OVS
15.3%

Промышленность

ROSC
11.2%
OVS
15.3%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
OVS
3.6%

Недвижимость

ROSC
5.5%
OVS
7.7%

Энергетика

ROSC
3.8%
OVS
6.0%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
OVS
3.6%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
OVS
5.2%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
OVS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM

Доходность на риск

ROSC vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.02

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.85

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.56

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

14.73

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ROSC и OVS

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-45.09%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.51%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-30.49%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-30.49%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-11.34%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.63%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и OVS

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.74%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.52%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

13.05%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

19.23%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

23.24%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

27.46%

-7.18%

Сравнение комиссий ROSC и OVS

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и OVS

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности OVS в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.74%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ROSC and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVS has higher volatility (4.52%) compared to ROSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, ROSC leads with 8.39% vs 6.29% for OVS. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 8.39% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 1.84% for ROSC.

They also come from different issuers: Hartford and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.83% for OVS.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор