Сравнение ROSC с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
ROSC и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ROSC и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 10.31% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и OVS
ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
ROSC vs. OVS — Ранг доходности на риск
ROSC
OVS
Сравнение ROSC c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.48 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.56 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.45 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и OVS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и OVS
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и OVS
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -45.09% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -15.95% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -30.49% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.40% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -11.63% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.85% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и OVS
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.24%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.99% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 14.80% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 24.98% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 23.35% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 27.72% | -7.46% |