Сравнение ROSC с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
ROSC и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ROSC и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -13.47% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.67% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.67%.
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
OSCV
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и OSCV
ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Доходность на риск
ROSC vs. OSCV — Ранг доходности на риск
ROSC
OSCV
Сравнение ROSC c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.31 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.26 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 4.80 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и OSCV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и OSCV
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и OSCV
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -42.40% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.67% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -22.92% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.78% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -7.73% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.07% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и OSCV
Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.74% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.52% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 16.96% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.34% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 21.05% | -0.79% |