PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с JMEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с JMEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ROSC is passively managed, while JMEE is actively managed. Over the past 3 years, ROSC returned 17.03%/yr vs 18.16%/yr for JMEE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.24%/yr for JMEE.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и JMEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 17.29%.

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%

JMEE

1 день
0.76%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.57%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и JMEE

2026 (YTD)2025202420232022
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%18.88%2.08%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		17.29%7.65%13.65%18.12%1.37%

Correlation

The correlation between ROSC and JMEE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.93

The correlation between ROSC and JMEE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и JMEE

Секторы
ROSC
JMEE

Здравоохранение

20.1%
8.8%

Финансовые услуги

18.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

14.1%
12.1%

Технологии

12.1%
15.8%

Промышленность

11.2%
21.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.9%

Недвижимость

5.5%
8.1%

Энергетика

3.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.7%

Сырьевые материалы

2.5%
4.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.2%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
JMEE
8.8%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
JMEE
15.9%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
JMEE
12.1%

Технологии

ROSC
12.1%
JMEE
15.8%

Промышленность

ROSC
11.2%
JMEE
21.3%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
JMEE
3.9%

Недвижимость

ROSC
5.5%
JMEE
8.1%

Энергетика

ROSC
3.8%
JMEE
5.5%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
JMEE
1.7%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
JMEE
4.8%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
JMEE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY

Доходность на риск

ROSC vs. JMEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c JMEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCJMEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.06

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.94

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.97

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

13.93

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. JMEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMEE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и JMEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCJMEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ROSC и JMEE

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и JMEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCJMEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-25.40%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.24%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-25.40%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.38%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.34%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и JMEE

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.74%, в то время как у JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCJMEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.33%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

11.27%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.88%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

19.49%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

19.49%

+0.79%

Сравнение комиссий ROSC и JMEE

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и JMEE

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности JMEE в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.96%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and JMEE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (4.33%) compared to ROSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs JMEE's -25.40%.

On 3-year performance, JMEE leads with 18.16% vs 17.03% for ROSC. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 18.16% return vs 17.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.96% for JMEE.

They also come from different issuers: Hartford and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.24% for JMEE.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и JMEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор