PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с JMEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROSC с JMEE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE).

ROSC и JMEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ROSC и JMEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROSC и JMEE

2026 (YTD)2025202420232022
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		3.15%10.18%7.28%18.88%2.08%
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF		3.71%7.65%13.65%18.12%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 3.71%.

ROSC

1 день
1.33%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.15%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.55%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.94%

JMEE

1 день
2.68%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.43%
1 год
20.60%
3 года*
12.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP
Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с AVUVJMEE с IWMJMEE с FSMDJMEE с WMTJMEE с SPYJMEE с SPMDJMEE с USFR

Сравнение комиссий ROSC и JMEE

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.

ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

ROSC vs. JMEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c JMEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCJMEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.99

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.50

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.51

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

6.47

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. JMEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMEE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и JMEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCJMEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.99

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между ROSC и JMEE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и JMEE

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности JMEE в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		2.03%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF		1.09%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROSC и JMEE

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и JMEE.

Загрузка...

Показатели просадок

ROSCJMEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-25.40%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.96%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.79%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-5.57%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.27%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и JMEE

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.24%, в то время как у JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROSCJMEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.35%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.09%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

20.98%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

19.69%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

19.69%

+0.57%