PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с ESIX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ROSC

1 день
-0.43%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
19.71%
С начала года
19.64%
1 год
32.04%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.32%

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		19.64%10.18%7.28%18.88%-9.42%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%

Correlation

The correlation between ROSC and ESIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between ROSC and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и ESIX

Секторы
ROSC
ESIX

Здравоохранение

20.0%
10.7%

Финансовые услуги

18.4%
17.0%

Потребительский циклический сектор

14.6%
12.1%

Технологии

13.0%
16.9%

Промышленность

11.0%
16.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.1%

Недвижимость

5.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.1%

Энергетика

3.2%
6.7%

Сырьевые материалы

2.6%
4.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Здравоохранение

ROSC
20.0%
ESIX
10.7%

Финансовые услуги

ROSC
18.4%
ESIX
17.0%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.6%
ESIX
12.1%

Технологии

ROSC
13.0%
ESIX
16.9%

Промышленность

ROSC
11.0%
ESIX
16.9%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.4%
ESIX
3.1%

Недвижимость

ROSC
5.6%
ESIX
6.9%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.5%
ESIX
3.1%

Энергетика

ROSC
3.2%
ESIX
6.7%

Сырьевые материалы

ROSC
2.6%
ESIX
4.4%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SQLVROSC с CALFROSC с SMLV
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с VAMOESIX с DGRS

Доходность на риск

ROSC vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

—

—

ROSC vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и ESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и ESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

—

—

Сравнение комиссий ROSC и ESIX

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и ESIX

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ESIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.80%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and ESIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.05% for ESIX.

ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: Hartford and State Street. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.12% for ESIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор