PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с ESIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROSC returned 17.03%/yr vs 14.39%/yr for ESIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у ESIX с доходностью 10.83%.

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.86%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.28%
1 год
22.55%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%18.88%-9.74%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%

Correlation

The correlation between ROSC and ESIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between ROSC and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и ESIX

Секторы
ROSC
ESIX

Здравоохранение

20.1%
10.8%

Финансовые услуги

18.7%
17.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%
12.4%

Технологии

12.1%
16.6%

Промышленность

11.2%
17.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.0%

Недвижимость

5.5%
6.9%

Энергетика

3.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.9%

Сырьевые материалы

2.5%
4.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
ESIX
10.8%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
ESIX
17.0%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
ESIX
12.4%

Технологии

ROSC
12.1%
ESIX
16.6%

Промышленность

ROSC
11.2%
ESIX
17.2%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
ESIX
3.0%

Недвижимость

ROSC
5.5%
ESIX
6.9%

Энергетика

ROSC
3.8%
ESIX
6.7%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
ESIX
2.9%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
ESIX
4.4%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC

Доходность на риск

ROSC vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.20

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.84

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.08

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

6.57

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ESIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и ESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.20

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ROSC и ESIX

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и ESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-27.56%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-10.18%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-27.56%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.42%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.59%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.22%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и ESIX

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.74%, в то время как у SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.19%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.40%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.99%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

21.53%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

21.53%

-1.25%

Сравнение комиссий ROSC и ESIX

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и ESIX

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ESIX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ROSC and ESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESIX has higher volatility (4.19%) compared to ROSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs ESIX's -27.56%.

On 3-year performance, ROSC leads with 17.03% vs 14.39% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROSC has performed better with a 17.03% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.45% for ESIX.

ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: Hartford and State Street. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.12% for ESIX.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор