Сравнение ROSC с ESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX).
ROSC и ESIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и ESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и ESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.97% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -9.74% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.84% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у ESIX с доходностью 1.84%.
ROSC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.03%
ESIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и ESIX
ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.
Доходность на риск
ROSC vs. ESIX — Ранг доходности на риск
ROSC
ESIX
Сравнение ROSC c ESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | ESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.61 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.03 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.96 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 3.45 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.61 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и ESIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и ESIX
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ESIX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.01% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.58% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и ESIX
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и ESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -27.56% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -14.82% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.62% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -8.78% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.13% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и ESIX
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.23%, в то время как у SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.14% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.67% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 22.53% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 21.65% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 21.65% | -1.39% |