PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROSC с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с ESIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ROSC

1 день
-0.51%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
14.61%
С начала года
22.39%
1 год
38.68%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.18%
Всё время*
9.92%

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF
$142.82K$96.76K$124.47K

Сравнение доходности по годам ROSC и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		22.39%10.18%7.28%18.88%-9.42%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%

Correlation

The correlation between ROSC and ESIX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between ROSC and ESIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и ESIX

Секторы
ROSC
ESIX

Финансовые услуги

19.3%
17.0%

Здравоохранение

19.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%
12.2%

Технологии

12.3%
17.0%

Промышленность

11.5%
17.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.4%

Недвижимость

5.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.1%

Сырьевые материалы

2.7%
4.9%

Энергетика

2.3%
5.9%

Коммунальные услуги

1.8%
1.7%

Финансовые услуги

ROSC
19.3%
ESIX
17.0%

Здравоохранение

ROSC
19.0%
ESIX
10.8%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.8%
ESIX
12.2%

Технологии

ROSC
12.3%
ESIX
17.0%

Промышленность

ROSC
11.5%
ESIX
17.1%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.3%
ESIX
3.4%

Недвижимость

ROSC
5.7%
ESIX
7.0%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
ESIX
3.1%

Сырьевые материалы

ROSC
2.7%
ESIX
4.9%

Энергетика

ROSC
2.3%
ESIX
5.9%

Коммунальные услуги

ROSC
1.8%
ESIX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с VAMOESIX с FDMESIX с FNDC

Доходность на риск

ROSC vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROSC c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

—

—

ROSC vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и ESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и ESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

—

—

Сравнение комиссий ROSC и ESIX

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и ESIX

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ESIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.76%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and ESIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.05% for ESIX.

ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: Hartford and State Street. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.12% for ESIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор