PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROSC с CSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).

ROSC и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROSC и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		3.15%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROSC имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции CSB немного отстают с 9.66%.

ROSC

1 день
1.33%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.15%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.55%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.94%

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM

Сравнение комиссий ROSC и CSB

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.

CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF

Доходность на риск

ROSC vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.60

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.97

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.84

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

2.95

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.60

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между ROSC и CSB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и CSB

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CSB в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		2.03%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок ROSC и CSB

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и CSB.

Загрузка...

Показатели просадок

ROSCCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-42.07%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-14.18%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-24.49%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-42.07%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-3.71%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-7.23%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.02%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и CSB

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROSCCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.83%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.03%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

19.08%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

18.90%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

21.32%

-1.06%