PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с CSB

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROSC returned 11.32%/yr vs 10.24%/yr for CSB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции ROSC превзошли акции CSB по среднегодовой доходности: 11.32% против 10.24% соответственно.

ROSC

1 день
-0.43%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
19.71%
С начала года
19.64%
1 год
32.04%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.32%

CSB

1 день
0.28%
1 месяц
5.09%
6 месяцев
12.98%
С начала года
13.81%
1 год
18.07%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		19.64%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		13.81%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Correlation

The correlation between ROSC and CSB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.81

The correlation between ROSC and CSB shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и CSB

Секторы
ROSC
CSB

Здравоохранение

20.0%
0.4%

Финансовые услуги

18.4%
26.9%

Потребительский циклический сектор

14.6%
19.5%

Технологии

13.0%
1.3%

Промышленность

11.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.0%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
4.0%

Энергетика

3.2%
10.6%

Сырьевые материалы

2.6%
3.6%

Коммунальные услуги

1.9%
21.7%

Здравоохранение

ROSC
20.0%
CSB
0.4%

Финансовые услуги

ROSC
18.4%
CSB
26.9%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.6%
CSB
19.5%

Технологии

ROSC
13.0%
CSB
1.3%

Промышленность

ROSC
11.0%
CSB
8.5%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.4%
CSB
4.0%

Недвижимость

ROSC
5.6%
CSB

-

Коммуникационные услуги

ROSC
3.5%
CSB
4.0%

Энергетика

ROSC
3.2%
CSB
10.6%

Сырьевые материалы

ROSC
2.6%
CSB
3.6%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
CSB
21.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SQLVROSC с CALFROSC с SMLV
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY

Доходность на риск

ROSC vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.31

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.99

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.59

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

7.48

+6.42

ROSC vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и CSB

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-42.07%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.18%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-21.82%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-24.49%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-42.07%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.32%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-7.09%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.48%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и CSB

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеют волатильность 3.71% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.70%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.34%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.19%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

18.69%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

21.27%

-1.03%

Сравнение комиссий ROSC и CSB

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и CSB

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CSB в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.15%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.80%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and CSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.71%) compared to CSB (3.70%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs CSB's -42.07%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.32% vs 10.24% for CSB. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.32% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.80% for ROSC.

ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Hartford and Crestview. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.35% for CSB.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор