PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROP с MAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROP с MAR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ROP (Roper Technologies, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ROP returned 7.73%/yr vs 21.03%/yr for MAR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROP и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность -24.40%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 30.26%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 7.73% против 21.03% соответственно.

ROP

1 день
0.68%
1 месяц
5.35%
С начала года
-24.40%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-39.80%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
7.73%

MAR

1 день
1.42%
1 месяц
14.11%
С начала года
30.26%
6 месяцев
35.28%
1 год
59.26%
3 года*
31.68%
5 лет*
23.91%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROP и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROP
Roper Technologies, Inc.		-24.40%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%
MAR
Marriott International, Inc.		30.26%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%

Correlation

The correlation between ROP and MAR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г.

0.36

The correlation between ROP and MAR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ROP:

$15.98

MAR:

$12.66

Коэффициент P/E

ROP:

20.96

MAR:

31.80

Коэффициент PEG

ROP:

2.48

MAR:

0.83

Коэффициент P/S

ROP:

4.43

MAR:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

ROP:

$8.12B

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROP:

$5.63B

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

ROP:

$3.24B

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roper Technologies, Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPM
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG

Доходность на риск

ROP vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 66
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROP c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROPMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
2.07

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
3.04

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.35

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.31

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

10.89

-12.39

ROP vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROP и MAR

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROPMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-75.59%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.65%

-12.65%

-32.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.51%

-30.50%

-16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-30.50%

-16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-61.26%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.07%

0.00%

-43.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-14.90%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.25%

5.01%

+22.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и MAR

Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROPMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

6.92%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.59%

19.94%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

26.32%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

28.84%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

32.90%

-9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и MAR

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности MAR в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAR
Marriott International, Inc.		0.68%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.04%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROP и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.10B
1.81B
(ROP) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ROP and MAR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROP has higher volatility (8.14%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs MAR's -75.59%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROP и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор