Сравнение ROMO с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
ROMO и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ROMO и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROMO и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | -0.85% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 21.41% | -3.48% | 4.41% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 15.06% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.06%.
ROMO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROMO и RLY
ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
ROMO vs. RLY — Ранг доходности на риск
ROMO
RLY
Сравнение ROMO c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROMO | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.36 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.06 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.18 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 18.77 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROMO | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.36 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ROMO и RLY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и RLY
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности RLY в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.95% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.91% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и RLY
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROMO | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -37.75% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -9.94% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -18.94% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -0.34% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -9.57% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.68% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и RLY
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROMO | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 3.54% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 8.53% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 13.22% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 13.61% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 13.82% | +0.61% |