Сравнение RLY с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
RLY и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLY или SDIV.
Основные характеристики
| RLY | SDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 6.29% |
| Дох-ть за 1 год | 13.50% | 18.62% |
| Дох-ть за 3 года | 5.34% | -7.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | -6.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.97% | -3.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 5.22 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 10.37% | 15.04% |
| Макс. просадка | -37.74% | -56.90% |
| Текущая просадка | -1.72% | -37.22% |
Корреляция
Корреляция между RLY и SDIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLY и SDIV
С начала года, RLY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 3.97% против -3.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и SDIV
RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLY c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и SDIV
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SDIV в 10.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.49% | 3.70% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.46% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% | 1.89% | 2.15% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 10.77% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.74% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% | 6.45% | 6.89% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и SDIV
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и SDIV
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.43%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.