PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLY с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLY с SDIV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).

RLY и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLY или SDIV.

Корреляция

Корреляция между RLY и SDIV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RLY и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLY:

0.23

SDIV:

0.31

Коэф-т Сортино

RLY:

0.39

SDIV:

0.65

Коэф-т Омега

RLY:

1.05

SDIV:

1.09

Коэф-т Кальмара

RLY:

0.29

SDIV:

0.15

Коэф-т Мартина

RLY:

0.93

SDIV:

1.06

Индекс Язвы

RLY:

3.15%

SDIV:

6.28%

Дневная вол-ть

RLY:

12.95%

SDIV:

16.70%

Макс. просадка

RLY:

-37.74%

SDIV:

-56.90%

Текущая просадка

RLY:

-0.43%

SDIV:

-35.22%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 4.29% против -3.08% соответственно.

RLY

С начала года

5.81%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

3.07%

1 год

2.92%

5 лет

13.47%

10 лет

4.29%

SDIV

С начала года

7.77%

1 месяц

13.14%

6 месяцев

5.50%

1 год

5.10%

5 лет

4.64%

10 лет

-3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RLY и SDIV

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

SDIV
Global X SuperDividend ETF
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLY и SDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг риск-скорректированной доходности RLY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLY c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDIV равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и SDIV

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SDIV в 10.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		3.02%3.31%3.70%5.66%12.15%2.16%3.46%2.76%1.85%2.07%1.80%1.89%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.83%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%

Просадки

Сравнение просадок RLY и SDIV

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и SDIV

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеют волатильность 3.46% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...