PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RLY с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с SDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Global Allocation fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.20%/yr vs -0.32%/yr for SDIV. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RLY charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности RLY и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 8.20% против -0.32% соответственно.

RLY

1 день
0.22%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
6.19%
С начала года
15.71%
1 год
26.40%
3 года*
13.07%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.20%
Всё время*
4.78%

SDIV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
-0.55%
С начала года
8.14%
1 год
17.12%
3 года*
13.84%
5 лет*
1.34%
10 лет*
-0.32%
Всё время*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RLY

State Street Multi-Asset Real Return ETF
$4.72M$7.90M$7.84M

SDIV

Global X SuperDividend ETF
$9.28M$9.45M$10.88M

Сравнение доходности по годам RLY и SDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		15.71%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		8.14%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%

Correlation

The correlation between RLY and SDIV is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.74

The correlation between RLY and SDIV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Multi-Asset Real Return ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

RLY vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RLY c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLYSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.41

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.97

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.34

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

6.40

+5.74

RLY vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLY и SDIV

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-56.90%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-7.35%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-18.64%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-38.69%

+19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-56.90%

+22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-16.09%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-18.57%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.68%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и SDIV

State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеют волатильность 2.59% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.62%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

9.55%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

12.23%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

16.80%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

18.87%

-5.07%

Сравнение комиссий RLY и SDIV

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и SDIV

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SDIV в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		3.06%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.10%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

RLY and SDIV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDIV has higher volatility (2.62%) compared to RLY (2.59%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs SDIV's -56.90%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.20% vs -0.32% for SDIV. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.20% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 3.06% for RLY.

RLY is categorized as Global Allocation, while SDIV is Global Equities. RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.58% for SDIV.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор