PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROMO с JMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - ROMO tracks the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROMO returned 6.78%/yr vs 16.28%/yr for JMOM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.79%.

ROMO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.53%
3 года*
14.45%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.79%
6 месяцев
22.27%
1 год
36.77%
3 года*
28.37%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROMO и JMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		6.33%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.79%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%5.20%

Correlation

The correlation between ROMO and JMOM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between ROMO and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROMO и JMOM

Секторы
ROMO
JMOM

Финансовые услуги

22.0%
9.6%

Промышленность

19.4%
12.8%

Технологии

12.5%
38.1%

Здравоохранение

9.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.7%

Сырьевые материалы

6.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.3%

Энергетика

3.9%
3.8%

Коммунальные услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

3.0%
2.5%

Финансовые услуги

ROMO
22.0%
JMOM
9.6%

Промышленность

ROMO
19.4%
JMOM
12.8%

Технологии

ROMO
12.5%
JMOM
38.1%

Здравоохранение

ROMO
9.6%
JMOM
8.7%

Потребительский циклический сектор

ROMO
8.4%
JMOM
6.9%

Потребительский защитный сектор

ROMO
6.3%
JMOM
5.7%

Сырьевые материалы

ROMO
6.2%
JMOM
1.3%

Коммуникационные услуги

ROMO
5.0%
JMOM
8.3%

Энергетика

ROMO
3.9%
JMOM
3.8%

Коммунальные услуги

ROMO
3.6%
JMOM
2.3%

Недвижимость

ROMO
3.0%
JMOM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с SPYROMO с QTRROMO с MRGRROMO с MNA
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

ROMO vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.58

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.54

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.69

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

22.24

-16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.58

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ROMO и JMOM

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMOJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-34.31%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-7.87%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-19.51%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-28.26%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.17%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.32%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.66%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и JMOM

Текущая волатильность для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) составляет 4.12%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ROMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMOJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.62%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.55%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

14.32%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

18.65%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

20.13%

-5.68%

Сравнение комиссий ROMO и JMOM

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и JMOM

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности JMOM в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.71%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.34%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROMO and JMOM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.62%) compared to ROMO (4.12%). In terms of maximum drawdown, ROMO dropped -28.66% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.28% vs 6.78% for ROMO. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ROMO has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.28% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.82% for ROMO.

ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.71% for JMOM.

ROMO tracks Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROMO и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор