PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROMO с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - ROMO tracks the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROMO returned 6.78%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

ROMO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.53%
3 года*
14.45%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROMO и DVOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		6.33%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%1.35%

Correlation

The correlation between ROMO and DVOL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.65

The correlation between ROMO and DVOL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROMO и DVOL

Секторы
ROMO
DVOL

Финансовые услуги

22.0%
18.8%

Промышленность

19.4%
16.6%

Технологии

12.5%
4.7%

Здравоохранение

9.6%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.2%

Сырьевые материалы

6.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.6%

Энергетика

3.9%
14.0%

Коммунальные услуги

3.6%
3.0%

Недвижимость

3.0%
12.1%

Финансовые услуги

ROMO
22.0%
DVOL
18.8%

Промышленность

ROMO
19.4%
DVOL
16.6%

Технологии

ROMO
12.5%
DVOL
4.7%

Здравоохранение

ROMO
9.6%
DVOL
3.7%

Потребительский циклический сектор

ROMO
8.4%
DVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

ROMO
6.3%
DVOL
8.2%

Сырьевые материалы

ROMO
6.2%
DVOL
6.0%

Коммуникационные услуги

ROMO
5.0%
DVOL
3.6%

Энергетика

ROMO
3.9%
DVOL
14.0%

Коммунальные услуги

ROMO
3.6%
DVOL
3.0%

Недвижимость

ROMO
3.0%
DVOL
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с SPYROMO с QTRROMO с MRGRROMO с MNA
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

ROMO vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMODVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.07

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.19

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.08

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

0.30

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMODVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.07

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ROMO и DVOL

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMODVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-38.26%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-9.82%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-11.66%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-24.65%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-4.85%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.17%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.87%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и DVOL

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMODVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.91%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.35%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

11.79%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

14.40%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

17.72%

-3.27%

Сравнение комиссий ROMO и DVOL

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и DVOL

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.34%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROMO and DVOL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROMO has higher volatility (4.12%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, ROMO dropped -28.66% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, DVOL leads with 6.82% vs 6.78% for ROMO. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVOL has performed better with a 6.82% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.82% for ROMO.

ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.68% for DVOL.

ROMO tracks Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.60% for DVOL.

ROMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROMO и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор