PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROM с UCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROM и UCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и UCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology
-16.84%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-18.49%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -18.49%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UCC по среднегодовой доходности: 31.73% против 12.29% соответственно.


ROM

1 день
8.36%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.35%
1 год
47.16%
3 года*
31.37%
5 лет*
14.97%
10 лет*
31.73%

UCC

1 день
6.18%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-18.49%
6 месяцев
-20.58%
1 год
9.89%
3 года*
17.11%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Technology

ProShares Ultra Consumer Services

Сравнение комиссий ROM и UCC

И ROM, и UCC имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

ROM vs. UCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c UCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROMUCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.21

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.66

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.35

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

1.11

+3.32

ROM vs. UCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа UCC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и UCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROMUCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.21

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Корреляция

Корреляция между ROM и UCC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и UCC

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UCC в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.33%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%

Просадки

Сравнение просадок ROM и UCC

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UCC.


Загрузка...

Показатели просадок


ROMUCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-83.05%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-29.14%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-61.77%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-61.77%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.67%

-27.22%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-21.85%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

9.32%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и UCC

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Services (UCC) с волатильностью 14.63%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROMUCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

14.63%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.95%

27.25%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

47.31%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.32%

43.30%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

40.43%

+9.07%