Сравнение ROM с UCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC).
ROM и UCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и UCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и UCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -18.49% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -18.49%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции UCC по среднегодовой доходности: 31.73% против 12.29% соответственно.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
UCC
- 1 день
- 6.18%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -18.49%
- 6 месяцев
- -20.58%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и UCC
И ROM, и UCC имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ROM vs. UCC — Ранг доходности на риск
ROM
UCC
Сравнение ROM c UCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | UCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.21 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.66 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.35 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 1.11 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.21 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ROM и UCC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и UCC
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UCC в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.33% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и UCC
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -83.05% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -29.14% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -61.77% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -61.77% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -27.22% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -21.85% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 9.32% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и UCC
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Services (UCC) с волатильностью 14.63%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 14.63% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 27.25% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 47.31% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 43.30% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 40.43% | +9.07% |