Сравнение ROM с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
ROM и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ROM и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 2.06% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и TERG
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
ROM vs. TERG — Ранг доходности на риск
ROM
TERG
Сравнение ROM c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 10.56 | -10.12 |
Корреляция
Корреляция между ROM и TERG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и TERG
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и TERG
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -39.32% | -44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -30.58% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -9.77% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 124.59% | -70.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 124.59% | -73.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 124.59% | -75.09% |