Сравнение ROM с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
ROM и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 27.93% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 168.34% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 168.34%.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
NRGU
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 54.17%
- С начала года
- 168.34%
- 6 месяцев
- 128.96%
- 1 год
- 92.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и NRGU
И ROM, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ROM vs. NRGU — Ранг доходности на риск
ROM
NRGU
Сравнение ROM c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.70 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.79 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 3.65 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.81 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ROM и NRGU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и NRGU
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и NRGU
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -57.50% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -55.24% | +22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -7.45% | -19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -25.41% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 27.10% | -16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и NRGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.01%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 19.53% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 48.98% | -16.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 87.53% | -33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 86.64% | -35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 86.64% | -37.14% |