PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с BULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с BULL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while BULL (Webull Corp) is a stock. Over the past year, ROM returned 152.07% vs -46.12% for BULL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROM и BULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Webull Corp (BULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у BULL с доходностью -24.07%.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

BULL

1 день
-4.99%
1 месяц
-17.71%
С начала года
-24.07%
6 месяцев
-36.29%
1 год
-46.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и BULL

2026 (YTD)2025
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%105.14%
BULL
Webull Corp		-24.07%-35.36%

Correlation

The correlation between ROM and BULL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Webull Corp

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с BULL:
BULL с HOODBULL с SOFIBULL с DLOBULL с HOVRBULL с SCHGBULL с BETZBULL с COIN

Доходность на риск

ROM vs. BULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BULL
Ранг доходности на риск BULL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c BULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Webull Corp (BULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMBULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
-0.67

+4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
-0.81

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.91

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

-0.63

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

-0.97

+15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. BULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа BULL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и BULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMBULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

-0.67

+4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.13

+0.67

Просадки

Сравнение просадок ROM и BULL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки BULL в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и BULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMBULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-92.64%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-73.90%

+41.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-90.62%

+88.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-82.71%

+61.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

47.70%

-37.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и BULL

ProShares Ultra Technology (ROM) и Webull Corp (BULL) имеют волатильность 14.00% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMBULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

13.51%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

40.73%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

68.75%

-26.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

362.35%

-310.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

362.35%

-312.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и BULL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BULL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULL
Webull Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ROM and BULL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to BULL (13.51%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs BULL's -92.64%.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и BULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор