Сравнение ROM с BULL
ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%), while BULL (Webull Corp) is a stock. Over the past year, ROM returned 82.51% vs -50.27% for BULL. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ROM и BULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность 54.22%, что значительно выше, чем у BULL с доходностью -5.02%.
ROM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 68.85%
- С начала года
- 54.22%
- 1 год
- 82.51%
- 3 года*
- 50.06%
- 5 лет*
- 22.37%
- 10 лет*
- 38.51%
- Всё время*
- 24.35%
BULL
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- -5.02%
- 1 год
- -50.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BULL Webull Corp | $54.83M | $64.82M | $79.31M |
| $9.10M | $7.79M | $10.49M |
Сравнение доходности по годам ROM и BULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 54.22% | 86.93% |
BULL Webull Corp | -5.02% | -33.13% |
Correlation
The correlation between ROM and BULL is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROM vs. BULL — Ранг доходности на риск
ROM
BULL
Сравнение ROM c BULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Webull Corp (BULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROM | BULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.71 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | -1.02 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROM и BULL
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки BULL в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и BULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROM | BULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -92.64% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -71.07% | +38.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -88.27% | +73.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -83.25% | +62.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 49.36% | -36.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и BULL
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с Webull Corp (BULL) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROM | BULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.98% | 14.84% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 45.42% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.92% | 59.25% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.46% | 338.19% | -284.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 338.19% | -287.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и BULL
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как BULL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.06% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
ROM and BULL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROM has higher volatility (19.98%) compared to BULL (14.84%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs BULL's -92.64%.
ROM currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROM и BULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор