Сравнение BULL с IBKR
BULL (Webull Corp) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. BULL operates in Software - Application (Technology), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, BULL returned -45.24% vs 69.80% for IBKR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BULL и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 35.66%.
BULL
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -36.59%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBKR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 35.66%
- 6 месяцев
- 32.28%
- 1 год
- 69.80%
- 3 года*
- 63.85%
- 5 лет*
- 39.30%
- 10 лет*
- 24.94%
Сравнение доходности по годам BULL и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -21.49% | -35.36% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 35.66% | 57.19% |
Correlation
The correlation between BULL and IBKR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between BULL and IBKR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BULL:
$3.21B
IBKR:
$39.04B
BULL:
-$0.02
IBKR:
$3.76
BULL:
4.94
IBKR:
4.47
BULL:
3.15
IBKR:
1.84
BULL:
$613.56M
IBKR:
$8.69B
BULL:
$469.66M
IBKR:
$7.75B
BULL:
$16.01M
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. IBKR — Ранг доходности на риск
BULL
IBKR
Сравнение BULL c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULL | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.75 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 9.52 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULL | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.88 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.44 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BULL и IBKR
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -63.66% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -18.70% | -55.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.30% | -1.87% | -88.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.73% | -24.73% | -58.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.88% | 7.36% | +40.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и IBKR
Webull Corp (BULL) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что BULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 10.71% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.85% | 27.36% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 37.35% | +31.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 361.73% | 34.42% | +327.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 361.73% | 33.33% | +328.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и IBKR
BULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.38% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BULL и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webull Corp и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BULL and IBKR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULL has higher volatility (13.83%) compared to IBKR (10.71%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор