PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с BRKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).

ROM и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ROM и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и BRKW

2026 (YTD)2025
ROM
ProShares Ultra Technology		-14.27%36.26%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.49%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.49%.

ROM

1 день
3.09%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.31%
1 год
49.77%
3 года*
32.71%
5 лет*
15.67%
10 лет*
32.13%

BRKW

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с USAROM с UPROROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с WPAY

Сравнение комиссий ROM и BRKW

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
ROM
ProShares Ultra Technology

Доходность на риск

ROM vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMBRKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.32

+0.77

Корреляция

Корреляция между ROM и BRKW составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и BRKW

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BRKW в 20.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.28%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		20.90%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROM и BRKW

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и BRKW.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-11.86%

-71.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.41%

-9.47%

-14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-4.29%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и BRKW

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.85%

17.90%

+35.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

17.90%

+33.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

17.90%

+31.60%