Сравнение ROLL.L с UD07.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.71%/yr vs 11.45%/yr for UD07.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и UD07.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLL.L торгуется в USD, в то время как UD07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 17.26%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
UD07.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 17.26%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROLL.L и UD07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 17.26% | 18.17% | 4.49% | -6.28% | 17.96% | 30.73% | 1.76% | 6.94% | -9.01% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and UD07.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between ROLL.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
UD07.L
Сравнение ROLL.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | UD07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.29 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 7.31 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и UD07.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и UD07.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -41.41% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -11.70% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -11.70% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -41.41% | +20.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -12.36% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -19.34% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.67% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и UD07.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.79% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.80% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 14.87% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 28.98% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 2,361.83% | -2,346.87% |
Сравнение комиссий ROLL.L и UD07.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и UD07.L
Ни ROLL.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROLL.L and UD07.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.
ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.34% for UD07.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и UD07.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор