PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROLL.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROLL.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у CMOD.L с доходностью 21.13%.


ROLL.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
18.83%
С начала года
24.33%
1 год
34.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
12.71%
10 лет*

CMOD.L

1 день
0.68%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
17.36%
С начала года
21.13%
1 год
30.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
10.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLL.L и CMOD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)
24.33%16.94%4.68%-2.22%16.67%27.69%0.83%5.26%-11.11%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
21.13%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.58%

Correlation

The correlation between ROLL.L and CMOD.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between ROLL.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

ROLL.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLL.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ROLL.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.10

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

6.63

+1.95

ROLL.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLL.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLL.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROLL.L и CMOD.L

Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и CMOD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROLL.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-33.16%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-14.44%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-14.44%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-26.86%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.14%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-12.24%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.53%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLL.L и CMOD.L

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеют волатильность 4.18% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROLL.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.28%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

15.06%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.04%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.57%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

14.68%

+0.28%

Сравнение комиссий ROLL.L и CMOD.L

ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLL.L и CMOD.L

Ни ROLL.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, ROLL.L and CMOD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.

ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор