PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROL с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROL (Rollins, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ROL returned 15.04%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.04% против 21.94% соответственно.

ROL

1 день
1.67%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-23.98%
1 год
-20.54%
3 года*
5.42%
5 лет*
8.04%
10 лет*
15.04%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROL
Rollins, Inc.		-23.22%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ROL and QQQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.46

The correlation between ROL and QQQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rollins, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с POOLROL с CPRTROL с SPYROL с VOOROL с VROL с ORLY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

ROL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.64

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
3.45

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.45

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.51

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.17

13.49

-15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.64

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ROL и QQQ

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-82.97%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.90%

-11.96%

-18.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-22.77%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-35.12%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.90%

-35.12%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.75%

-0.26%

-29.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-32.79%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

3.11%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и QQQ

Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

4.49%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

12.10%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

15.94%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

22.38%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

22.29%

+2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и QQQ

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
ROL
Rollins, Inc.		1.56%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROL and QQQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROL has higher volatility (8.32%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор