PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROL с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROL (Rollins, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ROL returned 14.84%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность -23.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.84% против 21.01% соответственно.

ROL

1 день
3.88%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
-26.41%
С начала года
-23.77%
1 год
-17.31%
3 года*
1.96%
5 лет*
6.16%
10 лет*
14.84%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROL
Rollins, Inc.		-23.77%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ROL and QQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.45

The correlation between ROL and QQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rollins, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с POOLROL с CPRTROL с SPYROL с VOOROL с VROL с ORLY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

ROL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.47

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.00

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.29

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

8.13

-9.35

ROL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROL и QQQ

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-82.97%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-11.96%

-24.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-22.77%

-13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-35.12%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-35.12%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.26%

-5.29%

-24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-32.66%

+20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

3.36%

+10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и QQQ

Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

7.53%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

15.52%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

18.69%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

22.81%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

22.44%

+2.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и QQQ

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
ROL
Rollins, Inc.		1.57%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROL and QQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROL has higher volatility (9.34%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор