Сравнение ROKU с ZM
ROKU (Roku, Inc.) and ZM (Zoom Video Communications, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — ROKU in Entertainment, ZM in Telecom Services. Over the past 5 years, ROKU returned -17.87%/yr vs -21.27%/yr for ZM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и ZM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у ZM с доходностью 17.77%.
ROKU
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- -17.87%
- 10 лет*
- —
ZM
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- -21.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKU и ZM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 12.69% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 136.24% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 17.77% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -45.48% | 395.77% | 9.74% |
Correlation
The correlation between ROKU and ZM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between ROKU and ZM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$18.46B
ZM:
$30.51B
ROKU:
$1.34
ZM:
$6.79
ROKU:
91.54
ZM:
14.97
ROKU:
3.71
ZM:
6.28
ROKU:
6.91
ZM:
3.06
ROKU:
$4.97B
ZM:
$4.93B
ROKU:
$2.19B
ZM:
$3.82B
ROKU:
$280.30M
ZM:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. ZM — Ранг доходности на риск
ROKU
ZM
Сравнение ROKU c ZM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKU | ZM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.03 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 2.84 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKU | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.61 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.13 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и ZM
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, примерно равная максимальной просадке ZM в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и ZM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -90.27% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -24.42% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -25.45% | -26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -86.21% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.50% | -82.12% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -62.82% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 8.99% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и ZM
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 8.97%, в то время как у Zoom Video Communications, Inc. (ZM) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 17.82% | -8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 34.16% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 41.30% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.60% | 44.43% | +22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 54.52% | +18.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и ZM
Ни ROKU, ни ZM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и ZM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Zoom Video Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и ZM
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
ZM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ZM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
ZM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and ZM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZM has higher volatility (17.82%) compared to ROKU (8.97%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs ZM's -90.27%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и ZM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор