PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROKU с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKU с PSQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ROKU (Roku, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, ROKU returned -19.34%/yr vs -12.10%/yr for PSQ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ROKU и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roku, Inc. (ROKU) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKU показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -10.98%.

ROKU

1 день
-0.21%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
39.04%
С начала года
32.85%
1 год
54.50%
3 года*
25.17%
5 лет*
-19.34%
10 лет*
—
Всё время*
28.55%

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKU и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROKU
Roku, Inc.		32.85%45.94%-18.90%125.21%-82.16%-31.27%147.96%337.01%-40.83%228.14%
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-7.28%

Correlation

The correlation between ROKU and PSQ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

-0.50

The correlation between ROKU and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roku, Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с ROKU:
ROKU с NFLXROKU с SPYROKU с NVDAROKU с DOCNROKU с CMCSAROKU с FVRRROKU с BBW
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

ROKU vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKU
Ранг доходности на риск ROKU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKU c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKUPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.91

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-1.28

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.86

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.69

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

-1.39

+6.95

ROKU vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKU на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKU и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKU и PSQ

Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKUPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.91%

-98.26%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.69%

-24.83%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-49.65%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.91%

-60.91%

-31.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.94%

-98.14%

+28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.03%

-74.11%

+21.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

12.24%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKU и PSQ

Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 4.36%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKUPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

7.37%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.86%

15.47%

+19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.32%

18.76%

+28.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.87%

22.84%

+44.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.06%

22.41%

+52.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKU и PSQ

ROKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
ROKU
Roku, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKU and PSQ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.37%) compared to ROKU (4.36%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs PSQ's -98.26%.

ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKU и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор