Сравнение ROKU с COIN
ROKU (Roku, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, ROKU returned -19.34%/yr vs -7.02%/yr for COIN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.06%.
ROKU
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 39.04%
- С начала года
- 32.85%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.55%
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
Сравнение доходности по годам ROKU и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 32.85% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -41.18% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between ROKU and COIN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ROKU and COIN shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$21.38B
COIN:
$42.27B
ROKU:
$1.33
COIN:
$2.91
ROKU:
108.19
COIN:
55.11
ROKU:
4.39
COIN:
7.59
ROKU:
8.15
COIN:
3.15
ROKU:
$4.97B
COIN:
$5.81B
ROKU:
$2.19B
COIN:
$4.65B
ROKU:
$280.30M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. COIN — Ранг доходности на риск
ROKU
COIN
Сравнение ROKU c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.94 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -1.39 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKU и COIN
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -91.46% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -65.89% | +38.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -66.39% | +14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -90.90% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.94% | -61.78% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -52.77% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 45.24% | -35.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и COIN
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 4.36%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 16.67% | -12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 52.62% | -17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 67.73% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 85.97% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.06% | 85.06% | -10.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и COIN
Ни ROKU, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и COIN
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and COIN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to ROKU (4.36%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs COIN's -91.46%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор