Сравнение ROKU с COIN
ROKU (Roku, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, ROKU returned -17.87%/yr vs -7.80%/yr for COIN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -32.61%.
ROKU
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- -17.87%
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -43.50%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKU и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 12.69% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -39.09% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -32.61% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between ROKU and COIN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ROKU and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$18.46B
COIN:
$40.35B
ROKU:
$1.34
COIN:
$2.90
ROKU:
91.54
COIN:
52.53
ROKU:
3.71
COIN:
7.24
ROKU:
6.91
COIN:
2.99
ROKU:
$4.97B
COIN:
$5.81B
ROKU:
$2.19B
COIN:
$4.65B
ROKU:
$280.30M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. COIN — Ранг доходности на риск
ROKU
COIN
Сравнение ROKU c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKU | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.57 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | -0.94 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.54 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.16 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и COIN
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -90.90% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -66.39% | +38.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -66.39% | +14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -90.90% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.50% | -63.70% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -49.85% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 40.06% | -30.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и COIN
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 8.97%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 20.16% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 51.15% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 70.37% | -25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.60% | 85.87% | -19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 85.38% | -12.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и COIN
Ни ROKU, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и COIN
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and COIN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (20.16%) compared to ROKU (8.97%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs COIN's -90.90%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор