PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с XME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.78%/yr vs 21.45%/yr for XME. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 14.53%.

ROKT

1 день
1.04%
1 месяц
5.86%
С начала года
41.32%
6 месяцев
49.83%
1 год
98.96%
3 года*
42.83%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—

XME

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.53%
6 месяцев
20.99%
1 год
84.92%
3 года*
35.78%
5 лет*
21.45%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и XME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.32%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.53%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-19.22%

Correlation

The correlation between ROKT and XME is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between ROKT and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и XME

Секторы
ROKT
XME

Промышленность

64.1%
0.4%

Технологии

23.3%
2.2%

Энергетика

7.3%
23.4%

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

-

75.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
64.1%
XME
0.4%

Технологии

ROKT
23.3%
XME
2.2%

Энергетика

ROKT
7.3%
XME
23.4%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.3%
XME

-

Сырьевые материалы

ROKT

-

XME
75.3%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

XME
0.8%

Финансовые услуги

ROKT

-

XME

-

Здравоохранение

ROKT

-

XME

-

Недвижимость

ROKT

-

XME

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

ROKT vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.40

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.85

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

3.78

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.72

9.55

+20.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа XME равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.40

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.16

+0.67

Просадки

Сравнение просадок ROKT и XME

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-85.89%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-22.60%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-30.47%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-37.27%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-10.72%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-44.12%

+37.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

8.92%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и XME

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеют волатильность 14.61% и 14.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.61%

14.01%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.01%

27.83%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.86%

35.60%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

32.72%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

32.91%

-7.65%

Сравнение комиссий ROKT и XME

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и XME

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and XME have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (14.61%) compared to XME (14.01%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs XME's -85.89%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.78% vs 21.45% for XME. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.78% return vs 21.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

XME has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while XME is Materials. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.35% for XME.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор