Сравнение ROKT с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
ROKT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -11.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и XLK
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
ROKT vs. XLK — Ранг доходности на риск
ROKT
XLK
Сравнение ROKT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.13 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.71 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.24 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 1.97 | +4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 6.31 | +20.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.13 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.64 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.36 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и XLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и XLK
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и XLK
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -82.05% | +38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -15.92% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -33.56% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -11.04% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -35.17% | +28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.98% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и XLK
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 8.12% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 16.49% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 27.05% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 24.72% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 24.33% | +0.47% |