Сравнение ROKT с WARP
ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and WARP (VanEck Space ETF) are both Industrials Equities funds - ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index while WARP tracks the MarketVector Space Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for WARP.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и WARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROKT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -8.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 60.12%
- 3 года*
- 35.19%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- —
WARP
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -24.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKT и WARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | -5.25% |
WARP VanEck Space ETF | -24.57% |
Correlation
The correlation between ROKT and WARP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKT vs. WARP — Ранг доходности на риск
ROKT
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ROKT c WARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и VanEck Space ETF (WARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKT | WARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKT и WARP
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки WARP в -48.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и WARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKT | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -48.83% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | -48.83% | +27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -22.53% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и WARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKT | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 82.26% | -50.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 82.26% | -58.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 82.26% | -56.83% |
Сравнение комиссий ROKT и WARP
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WARP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и WARP
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как WARP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.29% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ROKT and WARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
ROKT has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for WARP.
ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while WARP tracks MarketVector Space Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.50% for WARP.
Подберите оптимальное распределение для ROKT и WARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор