PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROKT и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 12.47%.


ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*

URA

1 день
5.58%
1 месяц
-3.75%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.83%
1 год
39.37%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.19%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и URA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
41.07%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
URA
Global X Uranium ETF
12.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-6.22%

Correlation

The correlation between ROKT and URA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.54

The correlation between ROKT and URA shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROKT и URA


Секторы
ROKT
URA

Промышленность

68.4%
22.7%

Технологии

20.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Энергетика

5.7%
64.2%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

7.4%

Промышленность

ROKT
68.4%
URA
22.7%

Технологии

ROKT
20.1%
URA
0.9%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
URA

-

Энергетика

ROKT
5.7%
URA
64.2%

Сырьевые материалы

ROKT

-

URA
4.8%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

URA

-

Финансовые услуги

ROKT

-

URA

-

Здравоохранение

ROKT

-

URA

-

Недвижимость

ROKT

-

URA

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

URA
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Global X Uranium ETF

Доходность на риск

ROKT vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ROKTURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.16

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

1.26

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

2.78

+22.89

ROKT vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и URA

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и URA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROKTURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-93.54%

+50.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-31.48%

+16.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-37.81%

+14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-37.90%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-45.46%

+33.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-74.93%

+68.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

14.19%

-10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и URA

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 15.94%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROKTURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

18.71%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

40.22%

-13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

51.62%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

43.93%

-20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

37.95%

-12.53%

Сравнение комиссий ROKT и URA

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и URA

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности URA в 4.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.34%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы


ROKT and URA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (18.71%) compared to ROKT (15.94%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.72% vs 21.19% for URA. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 15.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.72% return vs 21.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while URA is Uranium. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.69% for URA.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор