Сравнение ROKT с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
ROKT и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 25.12% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 6.58% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 6.58%.
ROKT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 25.12%
- 6 месяцев
- 36.69%
- 1 год
- 96.54%
- 3 года*
- 38.18%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и SPYD
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
ROKT vs. SPYD — Ранг доходности на риск
ROKT
SPYD
Сравнение ROKT c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.29 | 0.50 | +2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.93 | 0.81 | +3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.11 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 0.67 | +6.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.62 | 2.37 | +26.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 0.50 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.45 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и SPYD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и SPYD
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPYD в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.32% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.36% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и SPYD
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -46.42% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -8.77% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -22.25% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -4.11% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -6.24% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.48% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и SPYD
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 3.12% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 8.62% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 15.68% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 16.23% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 19.80% | +5.03% |