PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROKT с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с SHLD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ROKT returned 56.96% vs -1.74% for SHLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.00%.

ROKT

1 день
0.05%
1 месяц
-8.89%
6 месяцев
4.39%
С начала года
26.20%
1 год
56.96%
3 года*
35.00%
5 лет*
22.04%
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.28%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
-22.66%
С начала года
-7.00%
1 год
-1.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		26.20%50.56%27.89%10.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.00%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ROKT and SHLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.66

The correlation between ROKT and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и SHLD

Секторы
ROKT
SHLD

Промышленность

68.4%
87.8%

Технологии

20.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Энергетика

5.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
68.4%
SHLD
87.8%

Технологии

ROKT
20.1%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
SHLD

-

Энергетика

ROKT
5.7%
SHLD

-

Сырьевые материалы

ROKT

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

SHLD

-

Финансовые услуги

ROKT

-

SHLD

-

Здравоохранение

ROKT

-

SHLD

-

Недвижимость

ROKT

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ROKT vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.07

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.08

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.07

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

-0.17

+9.37

ROKT vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и SHLD

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-25.40%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.52%

-25.40%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.49%

-22.77%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-3.93%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

10.40%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и SHLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 7.15%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

8.21%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

19.78%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

25.11%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

21.52%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

21.52%

+3.90%

Сравнение комиссий ROKT и SHLD

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и SHLD

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and SHLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.21%) compared to ROKT (7.15%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, ROKT leads with 56.96% vs -1.74% for SHLD. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROKT has performed better with a 56.96% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.29% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.50% for SHLD.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор