Сравнение ROKT с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
ROKT и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 11.08% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и SHLD
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
ROKT vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ROKT
SHLD
Сравнение ROKT c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 2.22 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 2.89 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 3.90 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 11.34 | +15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 2.22 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.62 | -1.85 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и SHLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и SHLD
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и SHLD
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -15.06% | -28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -15.06% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.82% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -2.58% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.18% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и SHLD
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 9.74% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 18.64% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 25.64% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 20.81% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 20.81% | +3.99% |