PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с NLR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.65%/yr vs 19.78%/yr for NLR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.13%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%.

ROKT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.08%
С начала года
41.13%
6 месяцев
44.16%
1 год
96.95%
3 года*
41.87%
5 лет*
23.65%
10 лет*
—

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и NLR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.13%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%-2.33%

Correlation

The correlation between ROKT and NLR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.59

The correlation between ROKT and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и NLR

Секторы
ROKT
NLR

Промышленность

68.4%
15.1%

Технологии

20.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Энергетика

5.7%
45.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

38.1%

Промышленность

ROKT
68.4%
NLR
15.1%

Технологии

ROKT
20.1%
NLR
1.6%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
NLR

-

Энергетика

ROKT
5.7%
NLR
45.3%

Сырьевые материалы

ROKT

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

NLR

-

Финансовые услуги

ROKT

-

NLR

-

Здравоохранение

ROKT

-

NLR

-

Недвижимость

ROKT

-

NLR

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

NLR
38.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

ROKT vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
0.44

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
0.90

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

0.63

+5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.23

1.41

+24.83

ROKT vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и NLR

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-65.05%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-29.72%

+14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-30.48%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-30.48%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-25.81%

+13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-35.70%

+28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

13.33%

-9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и NLR

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

13.73%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.24%

33.75%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

42.85%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

29.56%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

24.22%

+1.20%

Сравнение комиссий ROKT и NLR

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и NLR

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NLR в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and NLR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (16.11%) compared to NLR (13.73%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.65% vs 19.78% for NLR. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.65% return vs 19.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while NLR is Uranium. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.56% for NLR.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор