Сравнение ROKT с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности ROKT и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и FSPTX
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
ROKT vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
ROKT
FSPTX
Сравнение ROKT c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.30 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.94 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 2.43 | +4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 8.36 | +18.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.30 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.54 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и FSPTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и FSPTX
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и FSPTX
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -84.37% | +41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -15.49% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -42.16% | +18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -9.41% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -27.13% | +20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.51% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и FSPTX
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 8.46% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 17.22% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 29.39% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 27.27% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 25.85% | -1.05% |