PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROKT и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROKT и FSPTX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
20.37%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%.


ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Fidelity Select Technology Portfolio

Сравнение комиссий ROKT и FSPTX

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.


Доходность на риск

ROKT vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROKTFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

1.30

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

1.94

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.94

2.43

+4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.49

8.36

+18.14

ROKT vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROKTFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.30

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.54

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Корреляция

Корреляция между ROKT и FSPTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и FSPTX

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и FSPTX

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FSPTX.


Загрузка...

Показатели просадок


ROKTFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-84.37%

+41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-15.49%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-42.16%

+18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-9.41%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-27.13%

+20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.51%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и FSPTX

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROKTFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

8.46%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

17.22%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

29.39%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

27.27%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

25.85%

-1.05%